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2022-07-26 18:53老師 這個(gè)計(jì)算surplus at risk的時(shí)候就是那個(gè)surplus標(biāo)準(zhǔn)差公式中資產(chǎn)A和負(fù)債L帶入那個(gè)根號(hào)公式是0時(shí)刻A。即100還是1時(shí)刻A1
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-27 13:44
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同學(xué)你好，是0時(shí)刻的。
1時(shí)刻的資產(chǎn)和負(fù)債，是未來的期望水平，不是一個(gè)確定值，而期初的取值，是確定好的，我們可以利用期初的資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，各自的波動(dòng)率，可以計(jì)算出surplus的波動(dòng)情況
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