梁同學(xué)
2022-07-26 19:24duration neutral yield curve flatting trade是什么?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-27 10:05
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同學(xué),早上好。
duration neutral是說多空雙方的BPV是相同的,維持原有的主要風(fēng)險(xiǎn)敞口不變。且當(dāng)前的收益率曲線處在較平的態(tài)勢(shì)。
