panghu
2022-07-26 23:13為什么這個題不用帶上權(quán)重,VAR用在組合計算時都不帶權(quán)重嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-07-27 17:05
該回答已被題主采納
同學你好,
計算百分比形式var,需要用權(quán)重。
計算現(xiàn)金形式的var,不需要考慮權(quán)重【當然也是通過權(quán)重求出來的】。
如下圖,只是舉個例子。
