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2022-07-26 23:31theta為什么不是risk facfor
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-27 17:03
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同學(xué)你好,風(fēng)險(xiǎn)因子指的是有風(fēng)險(xiǎn)、有不確定性。
而時(shí)間總是會(huì)流逝的,我們無法讓時(shí)間停滯或者倒流,不管有沒有做風(fēng)險(xiǎn)管理,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值都會(huì)下降,所以theta不是風(fēng)險(xiǎn)因子。
