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2022-07-27 09:28老師，這道題的c選項(xiàng)沒錯(cuò)嗎，covered call是賣一個(gè)看漲，如果write covered call不就相當(dāng)買了一個(gè)看漲嗎，那gamma不是正數(shù)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-27 17:09
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同學(xué)你好，
這個(gè)C是有爭(zhēng)議的。
重點(diǎn)在于writing covered call的翻譯。
john hull的中文版的書上，對(duì)writing a covered call定義為：備?？礉q期權(quán)承約。也就是我們說的 covered call，即-c+S。
【但原版書中并沒有writing a covered call】
通常來說，我們認(rèn)為writing是一個(gè)動(dòng)作，short。建議這么理解。longC shortS
【后續(xù)我們修正一下】
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