梁同學
2022-07-27 10:35信用價差風險是什么意思？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-27 13:27
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同學你好，
信用風險溢價風險（credit spread risk）。
信用風險溢價credit spread，指的是一個公司債的收益率和一個對應期限的國債產品的收益率之間的差額。
信用風險溢價風險可能會發(fā)生變化，比如說，債券發(fā)行方沒有違約，但可能降級了，降級使得信用風險溢價肯定會上升，那這個時候，信用風險溢價風險就會發(fā)生變化，信用溢價上升，價格下降，雖然不一定最后結果是違約的，但債券價格也會產生波動。所以說，信用風險溢價風險也是信用風險的一種，它指的是信用質量惡化導致的風險，不一定直接發(fā)生違約。
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