吳同學(xué)
2022-07-27 11:40?？级诙}a選項(xiàng)，更高的債券價(jià)格意味著回購方可以借到更多資金，那對于逆回購方不應(yīng)該是敞口也更大嗎？這道題是不是有問題。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-08-02 09:41
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注意看題目啊，題干中都說了呀，銀行borrow a fixed cash，看到fixed了嗎？所以債券價(jià)格上升，銀行還是借這么點(diǎn)錢，那對手方當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)降低啦。
你的理解也沒問題，但要換個場景，銀行給客戶一個固定抵押率的貸款，比如貸款額度保持在抵押品價(jià)值70%的水平，那么隨著抵押品價(jià)格上升，客戶就能來提取更多的貸款，這種情況是你理解的意思。
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