黃同學
2022-07-27 13:38??级?9題非預期損失UL為0.5m為啥不等于經(jīng)濟資本5m呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-01 16:04
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同學,你好,UL只是經(jīng)濟資本的一小部分哦,UL≠經(jīng)濟資本。
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追問
老師您看這個教材里面WCL-EL=EC,WCL-EL不就是Ul嘛
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追答
同學,你好,你理解錯了,UL=VaR-EL,此部分非預期損失可用經(jīng)濟資本(Economic Capital)來覆蓋,UL可以用經(jīng)濟資本來覆蓋,說明UL肯定是比經(jīng)濟資本要小的,經(jīng)濟資本覆蓋范圍不止UL,從經(jīng)濟資本的計算公式也可以看出來。
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