宋同學(xué)
2022-07-27 16:15LBQ和BPQ的區(qū)別在于LBQ用于小樣本數(shù)據(jù)，他們相同點(diǎn)在于，都是為了判斷AR,MA和ARMA中的殘差項(xiàng)與他們的參數(shù)的ACF是否為0如果為0那么他們就是白噪聲。是這樣吧?還有什么其他的不同和作用，還有條件嗎
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-28 13:30
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同學(xué)，你好
1、一般來(lái)說(shuō)，Box-Pierce Q(BPQ)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和Ljung-Box Q(LBQ)是幾乎相等的，區(qū)別在于Ljung-Box Q統(tǒng)計(jì)量的樣本自相關(guān)系數(shù)平方和是加權(quán)的，當(dāng)樣本容量T足夠大的時(shí)候，這個(gè)權(quán)重其實(shí)就會(huì)趨近于1，所以LBQ與BPQ這兩組統(tǒng)計(jì)量幾乎沒(méi)有區(qū)別。
2、Box-Pierce Q(BPQ)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和Ljung-Box Q(QLB)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量并希望通過(guò)假設(shè)檢驗(yàn)的方法來(lái)判斷待檢驗(yàn)的時(shí)間序列是否是白噪聲。
3、從備考角度來(lái)說(shuō)，需了解Box-pierce Q和ljung-box Q這兩個(gè)Q檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是用于檢驗(yàn)時(shí)間序列是否為白噪聲的，并知道Q檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從卡方分布，當(dāng)拒絕原假設(shè)時(shí)可以得到待檢驗(yàn)的時(shí)間序列不是白噪聲這一結(jié)論。相關(guān)計(jì)算和公式并不要求掌握。
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