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2022-07-27 16:57歷史模擬法有要求什么假設(shè)嗎？？？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-27 19:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這種方法不會(huì)對(duì)分布做要求，它本質(zhì)是對(duì)組合的價(jià)值進(jìn)行重新估計(jì)，這時(shí)，不管標(biāo)的資產(chǎn)服從什么樣的分布，只要能重新估計(jì)出價(jià)值就可以了，所以它不做分布假設(shè)的要求，
唯一隱含的假設(shè)就是，這個(gè)方法假設(shè)過去可以代表未來，所以它在估計(jì)組合價(jià)值的時(shí)候，所用到的數(shù)據(jù)全部是來源于過去的
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