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2022-07-27 17:09老師,百題的第25題,不是問的是Rm嗎?不是應(yīng)該用CAMP模型,去計算Rm嗎。β只是衡量單個資產(chǎn)對市場變化的敏感度,怎么可以直接計算來代表marketrisk大小呢?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-27 18:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
上一個視頻的第25題(如截圖所示)
題目不是讓我們求“Rm”市場組合的收益率,而是讓我們求market risk市場風(fēng)險,其實就是“系統(tǒng)性風(fēng)險”,可以Beta來衡量它,所以Beta越大說明這個資產(chǎn)承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險越多。
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