幸同學(xué)
2022-07-27 21:12APT模型不像CAPM模型假設(shè)要求那么嚴(yán)格，CAPM模型假設(shè)收益率服從正態(tài)分布APT模型沒有這個(gè)假設(shè)，CAPM模型是以馬科維茨有效前沿為基礎(chǔ)的，所以它也假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，而APT也沒有這個(gè)假設(shè)
老師CAPM和APT中沒有說(shuō)正太分布的假設(shè)啊，這個(gè)是怎么知道的啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-28 13:51
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同學(xué)你好，這里沒說(shuō)。
在均值方差模型中是有收益率呈正態(tài)分布的。
returns are normally distributed.
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