楊同學
2022-07-27 22:30老師那model2的risk premium就可以理解為constant,不變的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-28 10:32
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同學,你好
模型2不包含risk premium.
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~給我點贊贊,答疑加快快~
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追問
但是老師不是說model2里面的drift項是riskpremium嗎
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追答
同學,你好,Ho-lee和Vasicek模型都是包含risk premium的,包含在drift項里,模型2是Ho-lee模型的特例,它的drift項也屬于risk premium.
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~給我點贊贊,答疑加快快~
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回復Lucia:好的謝謝老師!
