Xiaott
2022-07-27 23:22這道題請(qǐng)講解一下
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-28 11:47
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
信息比率是從主動(dòng)管理的角度描述風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，它不同于夏普比率從絕對(duì)收益和總風(fēng)險(xiǎn)角度來描述。信息比率的分子是投資組合的超額回報(bào)，分母是追蹤誤差。信息比率越大，說明基金經(jīng)理在能獲得相同公開信息的條件下，單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高。因此，信息比率較大的基金的表現(xiàn)要優(yōu)于信息比率較低的基金。Jensen’s alpha只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，信息比率考慮了追蹤誤差，相對(duì)來說更好一些。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~給我點(diǎn)贊贊，答疑加快快~
0
0
0
0
