孫同學(xué)
2022-07-28 01:55老師好，我這個(gè)問題與視頻無關(guān)，在實(shí)際中，算10天的VaR值，是每隔十天算一個(gè)VaR值，還是每天都算此天前十天的VaR值？如果是前者，一年250天的話，那就能算25個(gè)VaR值，如果按照后者，那么能算240個(gè)VaR值，只有前10天不能算，從第11天，可以每天算一個(gè)。
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-28 10:37
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同學(xué)，你好，你要理解VaR的定義，是在一定時(shí)間內(nèi)，一定置信水平下的最大損失，比如一年內(nèi)99%的VaR值，就是找出在99%的置信水平下那個(gè)分位點(diǎn)對應(yīng)的損失是什么，那就是把一年的數(shù)據(jù)根據(jù)損失大小進(jìn)行排序，選取排在99%位置上的損失數(shù)據(jù)，就是VaR值。而不是像你這樣理解，是每隔十天，還是此前十天，都先就要給定時(shí)間，然后才能計(jì)算。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~給我點(diǎn)贊贊，答疑加快快~
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追問
老師好，我就是理解地不清楚，所以才能在這里問的，希望您能正面直接的回答我，謝謝！我現(xiàn)在收集了某資產(chǎn)一年250個(gè)價(jià)格數(shù)據(jù)，按Crystal的說法，這是窗口期，我希望算10天99%的VaR值，按Crystal的說法，這10天是持有期。第一種算法，我每隔10天算一個(gè)10天的收益率，總共能算出25個(gè)收益率數(shù)據(jù)，對25個(gè)收益率排序，然后取99%的分位數(shù)，算出VaR值。第二種算法，我從第10天開始，算1-10天的收益率，算出一個(gè)收益率，從第11天內(nèi)開始，算2-11天的收益率，以此類推，總共能算出241個(gè)10天的收益率，我對這241個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行排序，取99%分位數(shù)，得到VaR值。以上兩種方法哪個(gè)對？實(shí)操中用哪個(gè)方法？能否給出正面直接的回答？謝謝！
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