楊同學(xué)
2022-07-28 09:01固收直播里的題目 這題我覺(jué)得 ab都不對(duì)為什么選a???
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2個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-28 17:10
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題目中給出的修正久期為7.25年,我們計(jì)算出的修正久期為9.8年,代表我們買(mǎi)入了一個(gè)敏感性更大的債券加入到組合中,使得利率風(fēng)險(xiǎn)敞口增加,杠桿增加,在題目的環(huán)境中獲益更多。
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追問(wèn)
b選項(xiàng)降久期不是也不對(duì)嗎
Nicholas助教
2022-07-29 15:08
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
是的呀,因?yàn)轭}目中需要我們選擇最沒(méi)有吸引力的,那么在收益率曲線平穩(wěn)的時(shí)候應(yīng)該加杠桿、加久期,降久期是不對(duì)的。
