LLv
2022-07-28 10:20這道題的C選項不理解，按照公式債券價格（即年金公式）P=A/r*(1-1/(1+r)^T) 當T增加，債券價格會增加，所以DV01應該也是增加??？選項的意思應該是maturity增加比如一張一年期的債券和一張十年期的債券，而不是說一張債券越來越靠近到期時的意思吧？
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1個回答
Cindy助教
2022-07-28 21:55
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同學你好，你寫的那個公式，不是債券的價格，而是年金的公式。
DV01=D*P*0.0001,根據(jù)公式，我們發(fā)現(xiàn)DV01取決于D和P兩個變量，當期限增加的時候，D是在增加的，但是P就不一定了
可能是P是增加的，也有可能是P是減小的，所以DV01的變化是不一定的
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