歪同學(xué)
2022-07-28 10:3840題是因?yàn)闆]有紅利判斷是歐洲期權(quán)？然后為什么barriercall是小于等于6.32的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-28 13:07
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同學(xué)你好，我們這里講的奇異期權(quán)基本都是建立在“歐式”的基礎(chǔ)上衍生出來的。
因?yàn)橐粋€(gè)普通的call的價(jià)格是6.32.
障礙期權(quán)有一個(gè)非常重要的定理。敲入-敲出平價(jià)定理（In-out parity）。指的是如果把一個(gè)同樣障礙價(jià)格敲入期權(quán)in和一個(gè)同樣障礙價(jià)格的敲出期權(quán)out結(jié)合在一起，就可以構(gòu)造出一個(gè)普通的期權(quán)。所以單獨(dú)拎出來一個(gè)障礙，肯定是小于普通的期權(quán)
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