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2022-07-28 11:42老師您好,55題的A選項(xiàng)不是很理解,這個(gè)答案是有公式的嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-28 14:28
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同學(xué)你好,這個(gè)需要了解一下。
經(jīng)濟(jì)資本用于覆蓋銀行的非預(yù)期損失?!镜⒉灰馕吨?jīng)濟(jì)資本數(shù)額=UL的數(shù)額】
其中置信水平是根據(jù)銀行自身的內(nèi)部需要來(lái)決定。(因?yàn)橛蠻L+EL=VAR,VAR里面有置信水平)。
資本乘數(shù)(capital multiplier)是指面對(duì)給定置信水平下的非預(yù)期損失,銀行要準(zhǔn)備多少倍的經(jīng)濟(jì)資本來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
經(jīng)濟(jì)資本=UL*資本乘數(shù)。
