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2022-07-28 14:34A中不同風(fēng)險(xiǎn)的charge能直接相加，不是應(yīng)該基于相互獨(dú)立的假設(shè)嘛？為什么rau=1？C中strategic risk 屬于什么風(fēng)險(xiǎn)？D中結(jié)論不太理解，可以直接記憶嘛？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-31 15:29
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你完全記錯(cuò)咯，相關(guān)性等于1的時(shí)候，代表兩個(gè)東西完全同步，那么發(fā)生損失就一起損失，這代表兩個(gè)分別計(jì)算出來的資本不能省，都需要，所以是簡單相加得到總數(shù)，如果小于1才代表兩者不會(huì)同時(shí)發(fā)生損失，那么資本總量就可以省一點(diǎn)。別搞錯(cuò)了哈。
strategic risk就是一個(gè)單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)類型，因?yàn)樗推渌L(fēng)險(xiǎn)很不相同，沒法合并，所以連操作風(fēng)險(xiǎn)中都不能加入。
D講的是銀行賬戶上的利率風(fēng)險(xiǎn)（最主要的就是貸款面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)），這是因?yàn)橘J款的利息高低都來源于利率高低，這個(gè)貸款利率和市場基準(zhǔn)利率相比是有高低的，那么市場基準(zhǔn)利率一旦升高，之前放出去的貸款相對(duì)來說就會(huì)產(chǎn)生利息損失，這就是銀行賬戶上的利率風(fēng)險(xiǎn)。
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追問
當(dāng)correlation=0時(shí)，不同風(fēng)險(xiǎn)種類的charge應(yīng)該如何處理
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追答
等于各個(gè)charge的平方和再開根號(hào)。
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