阮同學(xué)
2022-07-28 16:37老師好,麻煩解釋一下這道題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-28 17:13
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同學(xué),你好
A 在95%的置信度下,不應(yīng)該有超過0.5個觀察值落在預(yù)測范圍之外。(在這個模型中,有兩個觀察值在預(yù)測范圍之外,這與95%的置信度不一致。)
B 只有在計算之間沒有發(fā)生重大變化的投資組合才適合進行回測。
C 沒辦法判斷收益的區(qū)間
D 回測并不能保證模型的正確性
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