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2022-07-28 17:04老師可以用畫圖來解釋一下這題嗎謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-28 18:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
SML的斜率是Rm-Rf,Rm是market portfolio的收益,Rf是無風(fēng)險收益率,Rm-Rf是市場組合超過無風(fēng)險收益率的“市場風(fēng)險溢價”
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學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
