梁同學(xué)
2022-07-28 18:00為什么24中french和German都是10m的本金,但25中10年是10m,5年需要bpv配比10年?
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-29 15:17
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同學(xué),下午好。
是的。因為Example25并沒有說明5年期CDS的MV是多少,我們需要執(zhí)行多空策略,即多空的BPV是匹配的,因此可以根據(jù)5年與10年的久期計算出MV的配比,則可以計算出5年的MV應(yīng)該是10年期MV的1.859倍。
