173****6839
2022-07-28 20:5254為什么不選c
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-07-29 14:36
該回答已被題主采納
同學你好,
當市場上的投資者都有著相同的風險系數(shù)β的時候,才可以使用詹森阿爾法來進行比較,此時投資者面對的系統(tǒng)性風險都是相同的,基金經(jīng)理的回報越好,jensen alpha也越大。
這題三個基金beta不同,無法使用jensen
