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2022-07-29 08:35老師好，請(qǐng)教一下這一題是怎么做的？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-29 20:50
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同學(xué)你好，這題考的是hazard rate，利用這個(gè)參數(shù)計(jì)算違約概率，講義上有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的公式，直接套公式就可以
這題說(shuō)，前面3年的hazard rate是1.5%，后面3年的hazard rate是2.5%，我們可以算一個(gè)平均的hazard rate，加權(quán)平均就可以
讓我們計(jì)算2-5這段時(shí)間內(nèi)的違約概率，我們只要套公式，算出5年違約和2年違約概率，將5年違約概率減去2年違約概率即可，請(qǐng)看下圖
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