panghu
2022-07-29 10:41請問這里怎么看出是ar的,這里不是尾巴一直延伸嗎,拖尾嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-29 11:42
該回答已被題主采納
同學,你好、
從AR(1)模型中還可以看出模型的偏自相關(guān)函數(shù)只與滯后一階的Yt-1有關(guān),而與其他滯后階數(shù)的數(shù)值無關(guān),因此當滯后階數(shù)超過1時,AR(1)模型的偏自相關(guān)函數(shù)將會瞬間減小到0,也因此AR(1)模型的偏自相關(guān)函數(shù)呈現(xiàn)“截尾”(cut off)特征。AR(2)滯后超過1,且圖片可以看到出現(xiàn)了截尾。
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追問
這是什么t1y?
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追問
所以像紫色那樣的慢慢減少到零附近才屬于拖尾, 突然減少到0附近的是截尾
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追答
同學,你好,是Yt-1。是突然變到0,不是慢慢變到0。
