張同學
2022-07-29 10:45是LB Q- statistics適合小樣本嗎
可以解釋一下選項嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-29 11:34
該回答已被題主采納
同學,你好,你說的對,
1、一般來說,Box-Pierce Q(BPQ)檢驗統(tǒng)計量和Ljung-Box Q(LBQ)是幾乎相等的,區(qū)別在于Ljung-Box Q統(tǒng)計量的樣本自相關系數(shù)平方和是加權的,當樣本容量T足夠大的時候,這個權重其實就會趨近于1,所以LBQ與BPQ這兩組統(tǒng)計量幾乎沒有區(qū)別。
2、Box-Pierce Q(BPQ)檢驗統(tǒng)計量和Ljung-Box Q(QLB)檢驗統(tǒng)計量并希望通過假設檢驗的方法來判斷待檢驗的時間序列是否是白噪聲。
3、從備考角度來說,需了解Box-pierce Q和ljung-box Q這兩個Q檢驗統(tǒng)計量是用于檢驗時間序列是否為白噪聲的,并知道Q檢驗統(tǒng)計量服從卡方分布,當拒絕原假設時可以得到待檢驗的時間序列不是白噪聲這一結(jié)論。相關計算和公式并不要求掌握。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~給我點贊贊,答疑加快快~
