梁同學(xué)
2022-07-29 11:05ppt13的A和D選項(xiàng)為什么和CAPM模型有關(guān)呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-29 15:46
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同學(xué)你好,
A最優(yōu)投資組合,其實(shí)就是CAPM理論中的CML。CML是最優(yōu)的CAL。
最佳的CAL是與有效前沿相切的一條直線,這條直線在任一資本配置線的左上方,也在有效前沿的左上方,因此它效用最高。
這條線就是CML
D:efficient portfolios.這不就是有效的投資組合。所以也是CAPM理論中的內(nèi)容,這不就是CML中的組合嘛,CML是rf和市場構(gòu)成,市場是有效地,所以CML也還是有效地
