張同學(xué)
2022-07-29 14:26老師您好，圈1圈2的式子是怎么來的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-29 19:16
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同學(xué)你好，第一個(gè)圈的式子，是通過最上面那個(gè)式子調(diào)整來的，
最上面式子中，每一個(gè)數(shù)據(jù)都是等權(quán)重，權(quán)重都是m分之一，在EWMA模型中，引入了參數(shù)lamba,另過去一天的數(shù)據(jù)權(quán)重是w，過去第二天的數(shù)據(jù)權(quán)重是lamba*w,過去第三天的數(shù)據(jù)權(quán)重是lamba^2*w,以此類推，于是，最上面的式子就被改寫成了第一個(gè)圈的式子
第一個(gè)式子，左邊計(jì)算的是n天的方差，同樣的邏輯，我們可以計(jì)算n-1天的方差，寫完以后，左右兩邊同時(shí)乘上了參數(shù)lamba，就得到了第二個(gè)圈的式子
這個(gè)推導(dǎo)過程在基礎(chǔ)課程有講過的，同學(xué)要是忘記了，可以再看下基礎(chǔ)課程哦
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