張同學(xué)
2022-07-29 15:42老師，相關(guān)系數(shù)的SE=1/根號N，這個(gè)公式是怎么來的？沒在課堂上過這個(gè)公式，謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2022-07-29 16:03
該回答已被題主采納
你好，這個(gè)公式基礎(chǔ)段是講過的，在講義R3的detecting autocorrelation in an AR model里講過(斜方差平穩(wěn)后面一頁)。這個(gè)公式中N是observation的數(shù)量，最終計(jì)算的是自相關(guān)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤。這個(gè)公式是由在Diebold于2008年發(fā)表的論文中提出的。原版書沒有相關(guān)的推導(dǎo)，直接當(dāng)作結(jié)論運(yùn)用即可，學(xué)有余力感興趣可以查查這篇論文。
0
0
0
0
