小同學(xué)
2022-07-29 15:45壓力測(cè)試和壓力Var 壓力ES之間的聯(lián)系和區(qū)別
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-29 20:08
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同學(xué)你好,壓力Var和 壓力ES,就是選取一段壓力期,測(cè)算出這一段壓力期內(nèi)的VAR值和ES,這個(gè)就叫做壓力Var和 壓力ES,比如選取08年金融危機(jī)這一年的時(shí)間,可以利用這段期間的數(shù)據(jù)去測(cè)算壓力Var和 壓力ES
而壓力測(cè)試,關(guān)注的期限可能會(huì)更久,長(zhǎng)達(dá)幾十年都有可能,這個(gè)時(shí)間跨度是超過(guò)前面的壓力Var和 壓力ES的
