189****9357
2022-07-29 15:53衍生品的復(fù)雜性屬于哪個知識點(diǎn)。關(guān)于ABC選項(xiàng)，都沒有講過吧。
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-30 15:13
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
你說的對，這題沒有原原本本出現(xiàn)在講義上，同樣，考試題目也可能出現(xiàn)講義上找不到的題目。
這個題目是理解性的題目
A
reliable financial models of derivatives markets.
對于衍生品定價(jià)，CFA一級學(xué)習(xí)的二叉樹模型是非常簡單的一個模型，無法非常準(zhǔn)確定價(jià)期權(quán)合約，但是真實(shí)的衍生品交易中，定價(jià)用的模型不是“二叉樹模型”。所以A描述內(nèi)容太絕對。
B
widespread trust in applying scientific principles to derivatives.
因?yàn)椴皇撬械腗模型都是可靠的，所以B的“信任”無從談起。
C
financial industry employment of mathematicians and physicists.
因?yàn)檠苌返膹?fù)雜性（一級學(xué)習(xí)的衍生品是基本4類衍生品）例如swaption，相當(dāng)于一份swap+一份option，比option更難定swaption的價(jià)格，于是要請專家來幫忙。
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
可感覺A選項(xiàng)二叉樹，如果有很多步，也挺復(fù)雜的。
-
追答
對呀，衍生品模型，可以簡單，可以復(fù)雜，并且不用“可靠”來形容這些模型
0
0
0
0
