吳同學(xué)
2018-09-19 17:49老師講了LTCM虧損背后的原理，說虧損時(shí)，國債的yield和互換的swap rate反向變動(dòng)了。但是正常情況下這兩個(gè)應(yīng)該同向變動(dòng)，這里有點(diǎn)不明白，為什么正常情況下這兩個(gè)應(yīng)該同向變動(dòng)。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-20 20:15
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同學(xué)你好，因?yàn)椴还苁荰reasury還是swap本質(zhì)上都是債券，只要是債券對(duì)應(yīng)的主要價(jià)值變動(dòng)就是利率。
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