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2022-07-29 16:21老師好, 請(qǐng)問A選項(xiàng)是什么意思?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-29 19:33
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)是說,在大部分情況下,凸性足夠用來衡量MBS債券價(jià)格的變動(dòng),變動(dòng)的原因來源于yield的變動(dòng),通過這個(gè)變動(dòng)可以估計(jì)MBS的var值
這句話是錯(cuò)的,MBS是含權(quán)債券,此時(shí)應(yīng)該用有效凸性來衡量
