劉同學(xué)
2022-07-29 16:22老師,RWAcredit和credit risk charge是一樣的嗎,RWAcredit也是等于CRC*12.5嗎?CRC/MRC/ORC的具體含義是什么呢
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1個回答
姚奕助教
2022-08-01 16:39
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算巴塞爾協(xié)議下的監(jiān)管資本要求,一定要搞清楚它的公式:
資本要求(risk charge)=RWA*8%,
在計算RWA時,信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法直接按照RWA=資產(chǎn)敞口余額*RW計算出總的RWA,而市場風(fēng)險和操作風(fēng)險是直接計算出資本要求的哦(一定要記住,因為他們是用VaR的方法算的,得到的結(jié)果直接是資本要求,這個時候就要倒過來,RWA=資本要求/8%=資本要求*12.5倍。信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的邏輯和市場風(fēng)險也是一樣的。
所以,記住:信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法下,credit assets(或者叫credit RWA)*8%=credit risk charge
CRC/MRC/ORC三者的后兩個字母都是risk charge,C-credit,M-market,O-operation
