歪同學(xué)
2022-07-29 16:26為什么delta對沖操作對象是股票，gamma的是期權(quán)
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-29 19:36
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同學(xué)你好，因?yàn)間amma是二階導(dǎo)數(shù)，要對沖gamma，對沖工具必須可以求二次導(dǎo)數(shù)，也含有g(shù)amma才可以，在一級，就只有期權(quán)滿足條件了
因?yàn)閐elta是一階導(dǎo)數(shù)，要對沖delta，對沖工具必須可以求一次導(dǎo)數(shù)，也含有delta才可以，在一級，滿足條件的有股票以及股票的線性衍生物，直接利用股票來對沖是比較簡單的，所以通常delta對沖用股票就行了
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