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2022-07-29 16:50老師請看圖
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-29 21:04
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同學你好,利用復制法,將A和B構(gòu)造成一個組合,去擬合C的現(xiàn)金流,通過求解未知數(shù),可以算出A的份數(shù)應該是0.1份,B的份數(shù)應該是1.1份,那么C的理論價格就是0.1*95.2381+1.1*82.6446=100.43287,超過了C債券的真實價格,所以應該買入C,賣出A和B的組合,解答請看下圖
