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2022-07-29 16:52老師好,請講一講這題
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Cindy助教
2022-07-29 20:27
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同學(xué)你好,按部就班,套公式就可以
如果利用delta normal,找到u和sigma,z即可。這里,u是0.00004,sigma是0.0095,z是2.05,價值是100m,那么var=|u-z*sigma|*p=|0.00004-2.05*0.0095|*100m=1907500
如果利用歷史模擬法,一共是250個數(shù),我們找到的是尾巴2%的損失,就是250*2%=5,也就是第5大的損失,對應(yīng)是0.0259,var=0.0259*100m=2590000
看同學(xué)問的是??颊n程的題目,??颊n程有視頻講解的,同學(xué)可以先聽一下講解,要是還有疑問,可以繼續(xù)疑問哦
Diana
2022-07-30 09:36
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