榴同學
2022-07-29 16:57為什么下角標是n-1是latest estimate
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-29 20:29
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同學你好,你截圖的這道題應該不是要問的那一道題吧,找不到latest estimate,請問是哪一道題?
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追問
是50題~
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追答
因為這道題讓我們估計的是下一期的標準差,我們可以使用GARCH模型,求出方差,然后開根號得出。
而GARCH模型中輸入的數據,為上一期的數據,假定下一期的數據是第n天的數據的話,那么上一期的數據就是n-1天的數據,n-1天的數據就是最新一期的數據,也就是latest estimate了
