榴同學(xué)
2022-07-29 16:57為什么下角標(biāo)是n-1是latest estimate
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-29 20:29
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同學(xué)你好，你截圖的這道題應(yīng)該不是要問的那一道題吧，找不到latest estimate，請問是哪一道題？
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追問
是50題～
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追答
因為這道題讓我們估計的是下一期的標(biāo)準(zhǔn)差，我們可以使用GARCH模型，求出方差，然后開根號得出。
而GARCH模型中輸入的數(shù)據(jù)，為上一期的數(shù)據(jù)，假定下一期的數(shù)據(jù)是第n天的數(shù)據(jù)的話，那么上一期的數(shù)據(jù)就是n-1天的數(shù)據(jù)，n-1天的數(shù)據(jù)就是最新一期的數(shù)據(jù)，也就是latest estimate了
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