向同學(xué)
2022-07-29 17:26老師好,請(qǐng)問為什么要在0.25年那里付息而不是1年處?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-29 17:36
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同學(xué)你好,
這里是“倒推”。
互換還有15個(gè)月到期。到期日是現(xiàn)金流交換日。因?yàn)槭前茨杲粨Q,所以從到期日往前推上一個(gè)交換日是在0.25時(shí)刻。再上一個(gè)交換日是在-0.75時(shí)刻。
這說明當(dāng)前的0時(shí)刻,是在兩個(gè)交換日之間。
