可同學(xué)
2018-09-19 18:59老師，weak white noise 講義上寫著no serial correlation,但 百題老師講的有 序列相關(guān)，以哪個(gè)為準(zhǔn)？還有，考試真題難度和百題比哪個(gè)更難一些？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-20 00:14
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同學(xué)你好，白噪聲過程分弱白噪聲和獨(dú)立白噪聲兩種，前者是變量為零，同方差而不相關(guān)的過程，后者是均值為零同方差且獨(dú)立的隨機(jī)過程。講義說的是弱白噪聲，變量為0，均值必定為0，方差之間不相關(guān)（不相關(guān)不代表一定獨(dú)立）且一樣，回到第一張圖，說的是白噪聲均值為0的時(shí)候不一定獨(dú)立，這句話沒錯(cuò)，因?yàn)槿醢自肼暰狄彩?，但可能方差之間不是獨(dú)立的，比如Y=X^2。相關(guān)系數(shù)=0，但是不獨(dú)立，當(dāng)x=1時(shí)候Y永遠(yuǎn)等于1，方差也相同，這就是弱白噪聲特殊的地方，因此百題的解答沒有錯(cuò)誤，講義也沒有錯(cuò)誤
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追問
不是百題有錯(cuò)誤，是老師講課的時(shí)候說弱白噪聲有序列相關(guān)
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追問
你可以看一下百題視頻
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)問題托到現(xiàn)在，不好意思。我們查閱了相關(guān)隨機(jī)過程的書籍以及原版書進(jìn)行對比，從考試角度來說，記住百題和講義的結(jié)論即可，幺錚老師上課可能口誤了，無論強(qiáng)弱都必須序列不相關(guān)，至于強(qiáng)弱白噪聲請記住結(jié)論，因?yàn)閺臄?shù)學(xué)的角度和從frm的角度對噪聲的定義有所偏差，過程相當(dāng)復(fù)雜，所以只能選擇記住結(jié)論。
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