panghu
2022-07-29 20:33請(qǐng)問(wèn)可以總結(jié)一下, operation risk中, BIA, standardized approach, AMA, SMA, BI 這幾種方法的不同, 特點(diǎn)嗎, 怕自己總結(jié)出錯(cuò)
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-29 20:46
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同學(xué)你好，
BIA，基本指標(biāo)法是最簡(jiǎn)單的方法。根據(jù)基本指標(biāo)法，銀行持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金等于其前3年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例(α)，α為固定值15%。計(jì)算公式如下:Capital Charge=α×Gross Income
其中：Capital Charge指基本指標(biāo)法衡量所需要的資本
Gross Income指銀行前三年總收入平均值
α取固定值15%，
基本指標(biāo)法最為簡(jiǎn)單，其邏輯是銀行資產(chǎn)越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)就越大，分配的經(jīng)濟(jì)資本就越多。這類方法雖然容易實(shí)施，但缺陷也非常明顯，它沒(méi)有區(qū)分出銀行之間的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，不能起到激勵(lì)銀行提高管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的作用。由于各銀行使用統(tǒng)一的α參數(shù)，這樣具有不同風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的銀行每單位的總收入被要求配置相同的監(jiān)管資本，使得操作風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)劣獎(jiǎng)懲機(jī)制不能自動(dòng)發(fā)揮作用。
standardized approach，標(biāo)準(zhǔn)法的基本思路是:將銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)劃分為若干標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)種類(BusinessLine)，并各設(shè)定一項(xiàng)指標(biāo)以反映該類業(yè)務(wù)的規(guī)模及業(yè)務(wù)量。另對(duì)每類業(yè)務(wù)設(shè)定一固定百分比系數(shù)β，將其乘上相應(yīng)的指標(biāo)，即為該業(yè)務(wù)所占用的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求。所以業(yè)務(wù)種類所占用的資本金配置要求匯總相加，即為銀行的總操作風(fēng)險(xiǎn)資本金配置要求。
Capital Charge=∑[βi×EIi]
Capital Charge表示標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求
βi表示8個(gè)業(yè)務(wù)類別中各類別過(guò)去3年的平均總收入
標(biāo)準(zhǔn)法在一定程度上反映了不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特征的差異，且計(jì)算簡(jiǎn)單，各項(xiàng)指標(biāo)系數(shù)由巴塞爾委員會(huì)統(tǒng)一具體給出，被許多國(guó)際活躍銀行所使用。與基本指標(biāo)法一樣，該方法下的監(jiān)管資本計(jì)算并不直接與損失數(shù)據(jù)相聯(lián)系，而且也無(wú)法反映各銀行自身的操作風(fēng)險(xiǎn)特征，在使用上有一定的局限性。
高級(jí)計(jì)量法(Advanced Measurement Approach,AMA)，這是最復(fù)雜的一種方法，允許銀行用自己的模型建模操作風(fēng)險(xiǎn)資本金，不同銀行使用方法不一樣，監(jiān)管力度就加大了
SMA,在這部分，巴塞爾意識(shí)到了AMA的flexibility其實(shí)會(huì)有可能成為風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，于是決定將AMA這種內(nèi)部建模的方式廢除，采用標(biāo)準(zhǔn)化的SMA方式來(lái)決定OpRisk的資本要求（Capital requirements）。方法二級(jí)學(xué)
字?jǐn)?shù)超了，輸不進(jìn)去了……
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追問(wèn)
standard measure approach 的縮寫是SMA嗎
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追問(wèn)
這個(gè)會(huì)不會(huì)考計(jì)算的
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追答
放心，這個(gè)在一級(jí)不涉及計(jì)算，二級(jí)才會(huì)學(xué)到計(jì)算方法的
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