索同學(xué)
2022-07-30 02:39想問一下information ratio如何判斷portfolio的好壞,如果用tracking error或者tracking error volatility
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-01 13:18
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同學(xué)你好,IR越高越好。
如果僅僅用tracking error或者tracking error volatility,則支關(guān)注收益或風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)際上應(yīng)該同時(shí)結(jié)合收益風(fēng)險(xiǎn)。所以看IR,表示在相同風(fēng)險(xiǎn)下,收益越高越好,也就是IR越大越好
