panghu
2022-07-30 06:32Qi, Fi, 分別指什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-08-01 19:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,Qi, Fi下角標(biāo)都有一個i,所以他們都表示組合內(nèi)部單個資產(chǎn)i的狀況
Qi, 表示組合內(nèi)部,資產(chǎn)i的風(fēng)險貢獻(xiàn)度
組合內(nèi)部所有資產(chǎn)的風(fēng)險貢獻(xiàn)度加到一起,就是組合的風(fēng)險,用字母F表示
當(dāng)資產(chǎn)i發(fā)生變動的時候,會引起組合整體風(fēng)險改變,整體組合風(fēng)險的變化量就用字母△Fi表示
-
追問
那這里的Ui是什么
-
追答
同學(xué)你好,這里的i依然表示組合內(nèi)部的第i號貸款,Ui表示的就是貸款i的分布,根據(jù)這張截圖,這里的分布應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
