小同學
2022-07-30 08:43為啥第一年違約的概率是0.01%啊,就是最下面那個單獨加上的0.01%,表格里怎么看的呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 19:47
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同學你好,表格里的數(shù)據(jù)全部都是1年的期的變化概率,縱軸第一列,找到AA,代表初始評級。
橫著第一行,找到D*,代表違約,二者交叉的地方,是0.01%,
這個0.01%就表示,期初評級為AA的債券,1年末違約的概率是0.01%
