Mingchen
2022-07-30 09:18為什么作為整體組合的時候讓久期等于0?Dt=0?
把敏感性對沖到0為什么就等于對沖了利率風險?
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1個回答
Adam助教
2022-08-01 10:05
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同學你好,久期衡量的就是利率敏感性啊。
deltaP=-md*P*deltaY。
當久期為0,則說明利率變動不會對組合價值產(chǎn)生影響。也就是對利率不敏感了。
