崔同學(xué)
2018-09-19 23:46這題從哪里看出來是求市場因子M的1%概率的?。款}目好像沒讀懂。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-09-20 18:01
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0.01是portfolio PD,12.2%是市場PD。一般常規(guī)是給市場的情況求portfolio,此題就是反過來了
做法如圖
