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2022-07-30 10:16老師你好，17題里面隔夜利率compounded day-by-day during the quarter是什么意思，不用轉(zhuǎn)換為每日復(fù)利的形式嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-01 15:53
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同學(xué)你好，
不用，這里其實(shí)在說overnight indexed swap的相關(guān)內(nèi)容。
他是將一段時(shí)間的固定利率，與這段時(shí)間的內(nèi)的隔夜拆借利率幾何平均值相交換。
這句話的意思其實(shí)是在說隔夜拆借利率。吧這個(gè)利率當(dāng)做我們利率互換中的浮動利率就可以，不影響這題的求解。
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