程同學(xué)
2022-07-30 11:34原版書課后題28題怎么分析的？現(xiàn)在的選假設(shè)是均值回歸。 一類錯誤是拒真即實際是均值回歸，而我們拒絕了原假設(shè)，認(rèn)為均值不回歸，繼續(xù)雇傭業(yè)績好的基金經(jīng)理。 二類錯誤是取偽即實際均值不回歸，而我們沒有拒絕就是認(rèn)為了均值是回歸，雇傭了差的基金經(jīng)理， 所以認(rèn)為第一個避開Eza應(yīng)該是一類錯誤，但是答案說是二類錯誤。怎么理解？
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1個回答
開開助教
2022-08-01 11:00
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同學(xué)你好，我今天又和同事討論了一下。認(rèn)為這個題目確實是有歧義的。理論上來說兩個角度都可以分析。
一個是從基金經(jīng)理未來的表現(xiàn)出發(fā)，判斷基金經(jīng)理未來是skill還是unskilled，從而判斷犯了什么錯誤。這也是參考答案的思路。
假設(shè)業(yè)績會均值回歸，那么未來E表現(xiàn)會變好（未來的好基金經(jīng)理），T表現(xiàn)會變差（差基金經(jīng)理）。Alternative 1是沒雇傭未來好基金經(jīng)理，因此是type II error; Alternative 2是雇傭了未來差的基金經(jīng)理，屬于type I error。
還有一個就是均值回歸的角度，那么Alternative 1和Alternative 2都是認(rèn)為業(yè)績不會mean reverting，而實際上業(yè)績是mean reverting的，所以這兩個應(yīng)該都是type I error。
所以這題應(yīng)該是有點問題的。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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