小同學(xué)
2022-07-30 15:53老師你好,方差可以相減嗎?請問計算實際組合與預(yù)期組合的相差的標準差時可以先計算實際組合的風(fēng)險與預(yù)期組合相減得到嗎?
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1個回答
Irene助教
2022-08-05 16:48
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同學(xué)你好
不行哦,方差可加性必須要保證兩個資產(chǎn)不相關(guān)。這里兩類資產(chǎn)是有相關(guān)系數(shù)0.2的,相關(guān)系數(shù)不等于0,說明相關(guān),不滿足方差可加性的假設(shè)。
